В далеком далеком 2004 году, ранней весной, я сидел в своем офисе (тогда я был руководителем небольшой строительной фирмы) и грустно размышлял о текущих делах. На тот момент меня крупно подставили. Поставщик, а он был всего один (тот самый случай, когда все яйца были сложены в одну корзину) , поставил бракованные материалы - оцилиндрованное бревно и фирма сразу крупно попала на неприятности. Выйти из положения можно было только приняв новые заказы, но их не было и фирма быстро шла ко дну. Старшая дочь посоветовала обратить внимание на рекламу одного ДЦ по поводу торговли на рынке форекс. Сходил я на семинар в этот ДЦ, идея понравилась и я решил стать трейдером. Открыл реальный счет, кинул туда бабки....потом еще кинул...в течение месяца я просадил около 80000 рублей (вот они дровишки то!) и только потом понял, что одного желания побеждать на рынке, интуиции, жизненного опыта и двух высших образований оказывается недостаточно, чтобы чувствовать себя победителем! Проигрыш только раззадорил меня и я решил создать собственную торговую систему (надеюсь уважаемый читатель теперь понимает, что это нужно было делать до того, как выбросить деньги на ветер). Прочитал пару умных книжек по форексу и сразу понял, что они, умные книжки, правильно торговать не учат!!!! Они в лучшем случае учат как продлить процесс слива ваших денег!!!!!! Ну кое что полезное конечно в них было и я это, полезное, взял на заметку. Господь наделил меня аналитическим складом ума, поэтому для меня не существовало и не существует проблемы анализа материала и выделения из него главного, ключевого. Строго говоря, если вы обладаете аналитическим мышлением, но не можете управлять собой (я писал об этом) это не является препятствием для работы на финансовых рынках. В конце концов вы можете создать торговую стратегию и просто запрограммировать ее. Тогда вместо вас будет работать торговый советник и проблема вашего Я отойдет на второй план. А вот если у вас нет аналитического мышления - не стоит даже начинать самостоятельную работу на рынке. Вам конечно может какое то время везти, но итог уже предрешен. Без продуманной торговой стратегии никакая природная интуиция на длительном периоде не поможет вам избежать потерь! Без аналитического мышления создать прибыльную торговую стратегию НЕВОЗМОЖНО по определению!
Торговый стратегий в открытом режиме существует множество. Однако в чистом виде они не работают по одной простой причине. Автор (разработчик) стратегии чаще всего ограничивается в описании некоторыми шагами, которые должен пройти трейдер, подключаясь к торговле, но в готовых стратегиях нет ИЗЮМИНКИ. Той самой изюминки, которая из общего набора правил делает эту стратегию действительно прибыльной. Что я имею ввиду под ИЗЮМИНКОЙ? Это набор повторяющихся закономерностей. Найти эти закономерности наипервейшая задача системостроителя. Вот простой пример из жизни. Каждый день мы куда то спешим, торопимся по своим делам. Каждый, особенно из числа работающих, строго в определенное время выходит из дома, садиться в свою машину или общественный транспорт и едет на работу. Вечером все повторяется в обратном порядке. И среди всеобщего хаоса начинают просматриваться закономерности. например мы точно знаем что в утренние часы, допустим с 8 до 10 часов утра, на дорогах образуются пробки. Тоже самое мы видим вечером. Вот вам пример закономерностей, которые существуют не зависимо от нас. На биржах можно увидеть, что с открытием допустим европейской сессии или американской, растет активность торгов, а к концу сессии она идет на спад. Иногда наоборот. Это тоже закономерности.
Вот давайте про "изюминки" и поговорим. Но прежде вам нужно определиться - какая торговля вам ближе - внутридневная (часто ее называют пипсовкой или скальпингом) среднесрочная или долгосрочная. Долгосрочная стратегия с моей точки зрения вряд ли подойдет вкладчикам и азартным игрокам. В большинстве случаев там сделок немного и ожидаемый результат далек от выдающегося. Если у вас от 10К и выше ваш капитал то видимо лучше всего подойдет среднесрочная стратегия, работающая от нескольких дней до нескольких недель. Ну а азартным игрокам по душе придется пипсовка внутри дня. Здесь очень быстро можно получить нужный результат, правда при плохой стратегии или если вы ей не сможете следовать (борьба с собой) получите быстрый слив.
Как определить что вам больше по душе? Я в свое время разработал специальный тест для этого, но к сожалению я его затерял где-то в аналах истории. Но вы можете найти тесты на психологическую устойчивость в инете, А можете провести довольно простой эксперимент. Для начал выберите любой финансовый инструмент, который торгуется на форексе. Многие предпочитают евро. Мне лично эта валюта не нравится и я ее не торгую, но для эксперимента подойдет любая. Вам нужно открыть всего 6 сделок от одного и того же уровня. Три сделки на покупку и три сделки на продажу. Чуть не забыл! Сначала вам нужно в любой ДЦ открыть демо счет на свое имя и уже на нем открывать эти сделки. Сделки будем рассматривать попарно-противоположные. По первой паре установите уровень цели (тейк профит) 50п. от цены открытия и уровень стопов (стоп лосс) также в 50 пунктов от уровня цели. Как это делается - объяснять здесь не буду, информацию найдете в справке торгового терминала. Еще одну пару торгуйте с целью 250 пунктов и уровнями стопов тоже 250 пунктов. И последнюю пару торгуйте с целью 500 пунктов и соответственно уровнями стопов 500 пунктов. Ясно даже ежику, что первыми закроются сделки с короткими стопами и целями. Вот, кстати, как только закроются эти сделки, есть смысл открыть новые с теми же параметрами (уровни тейка и стопа) что и приведены выше. Ваша задача уловить тот момент, когда вы почувствуете себя дискомфортно, когда у вас появится трудно преодолимое желание закрыть ту или иную сделку. Если оно появилось практически сразу, либо в течение торгового дня, либо когда цена двинулась в сторону стопа по сделке - ваша торговля внутри дня. Ели вы "спокойны как слон" в течение нескольких дней и только потом начинаете переживать за сделки - вам скорее всего подойдет среднесрочная стратегия. Ну а если ни какие события в рынке не способны вывести вас из равновесия - с точки зрения психологии вы готовый долгосрочник! Только с выводами не торопитесь, нужно проверить вашу реакцию по всем типам сделок, потому что долгосрочник, например, может неуютно себя чувствовать при торговле внутри дня или на средней дистанции (часто встречается), среднесрочник на короткой и на длинной и т.п. Несомненным преимуществом безусловно обладают те, кто спокоен всегда. Вы можете разрабатывать в дальнейшем под себя любую стратегию уже исходя не из психологии, а по другим параметрам. Например вы работаете на основной работе, а торговлю на финансовых рынках хотите использовать в качестве подработки. Тогда вам вашу стратегию нужно увязывать с временем, которое вы можете посвящать торговле и т.п.
Все, что написано выше - очень важно! Я в свое время это не учел и долго мучился, пытаясь торговать сверх прибыльную стратегию с ежедневными планами, но я оказался не готов психологически это делать, в результате через какое то время пришлось от нее отказаться и положить на полку.
А начал я вот с чего (может вам пригодится). Почему то мне сразу приглянулся фунт. В 2004 году и ранее у него была очень хорошая волатильность и меня это вполне устраивало. Но как заставить его работать на себя? Я стал искать ту самую изюминку и вот что нашел.
Я обратил внимание на то, что на графиках поведения цены у большинства свечек существуют "хвосты". Я не буду подробно здесь рассматривать свечной анализ - но настоятельно рекомендую это сделать любознательному читателю. И в инете и в литературе достаточно материала по этой теме, скажу только, что умные японцы в свое время придумали свечки, которые буквально несут в себе информацию о 4-х ценах - открытия, закрытия, максимума и минимума. Между ценой открытия и ценой закрытия формируется "тело" свечи, а вот между экстремумами и телом свечи как раз и формируются "хвосты".
Я взял статистику по дневным свечам за несколько лет и стал искать свою изюминку. Мне удалось найти некоторые зависимости, тогда же были сформулированы первые основные принципы построения статистических уровневых систем. Я исходил из двух взаимоисключающих утверждений.
1. Цена продолжит свое движение в ту же сторону, куда она двигалась, минимум на "N" пунктов, после чего последует разворот.
2. Прежде чем цена продолжит движение в том же направлении, в котором она двигалась, будет откат (коррекция) на "М" пунктов.
Я получил бешеную годовую доходность и был очень доволен собой. Но радовался я рано. Дело в том, что дневные свечи не показывают колебания цены внутри дня на истории, поэтому я был неприятно удивлен, когда цена делала нужный откат, потом доходила до второго, предусмотренного системой уровня и разворачивалась. На сформировавшейся уже свече этого увидеть было нельзя, поэтому этот вариант системы был забракован, а вот сам принцип нет! Я приступил к анализу истории на часовых свечах.
Анализ показал, что я ошибался, действуя только по одному алгоритму. Я все равно получил очень высокую доходность, но уже намного более скромную. Пришлось искать еще и еще зависимости и закономерности в поведении цены. Я их нашел, но система оказалась настолько сложной, что самостоятельно торговать по ней было практически невозможно, а созданный мною алгоритм для робота никто не смог запрограммировать. Прошло года 3-4 прежде чем я понял, что зашел в тупик. Этого бы не случилось, если бы я изначально понял, что внутридневная торговля это не мое!
Если же вы определились четко, что внутридневная торговля это ваше, то не зависимо от того, что вы себе выберете в помощь - свечки или индикаторы, а может какие то уровни и т.п., сначала нужно определиться - в какое время вам наиболее удобно и комфортно торговать. Самая активная сессия безусловно американская, но она не всем подходит, во всяком случае в Сибири и на Дальнем Востоке в это время поздняя ночь. Вы можете выбрать просто удобное время вот и все! Именно на этом отрезке времени необходимо анализировать статистику. Я знаю людей, кто считает, что статистика не нужна - типа бери готовый индикатор, лепи его на график и торгуй! Глубочайшее заблуждение! Как я уже писал ранее, любые индикаторы и т.п. в чистом виде не работают! Нужно их настраивать под себя. Поэтому выбрали интервал времени внутри дня, вот его и анализируйте, в другое время могут быть другие зависимости, другая изюминка, а вам они зачем, если в это время вы торговать не собираетесь, только путаться будете!?
Кроме интервала торговли очень важно на каком тайм фрейме вы будете проводить свой анализ и соответственно в дальнейшем торговать, установив его на графиках цены в торговом терминале. Для внутридневной торговли можно использовать ТФ от Н1 (часовки) и ниже. Причем чем больше вы планируете совершать сделок внутри дня, тем меньше должен быть ТФ и наоборот!
Для среднесрочной торговли подойдут 4-х часовые и дневные ТФ. Для долгосрочной от дневок и выше. Попытка построить успешную ТС, например на пятиминутках, для средне, а тем более долгосрочной стратегии - стрельба по воробьям!
Что же нужно искать? Искать на графиках нужно особенности поведения цены к моменту принятия торгового решения. Допустим вам удобно и комфортно торговать с 12-00 МСК и до 20-00 МСК. Поскольку это внутридневная Стратегия, то давайте для примера построение внутридневной стратегии и посмотрим! Не ждите от меня готовых решений, этого не будет, а вот несколько типовых алгоритмов принятия решения я вам подскажу.
К моменту начала работы по системостроительству вам потребуется как минимум предварительно определиться с инструментом, который будете анализировать. Выбрав инструмент нужно в терминале открыть графики этого инструмента. Допустим это будут часовые графики. Настройте цветовую гамму этих графиков так, чтобы вам удобно было их смотреть и анализировать.
И так! Вы определились с инструментом, который будете анализировать, временем, в которое вы будете торговать и ТФ на котором будете проводить анализ (часовые графики цены). Теперь нужно определиться - а какой интервал до начала торговли нужно анализировать? Ясно как день, что для внутридневной торговли никак не подойдет неделя или допустим месяц, значит анализировать нужно в пределах предыдущих суток. Выбрать интервал ПРОШЛОГО для анализа очень важная задача! Если вы выберете неправильно этот интервал, то вряд ли у вас получится построить хорошую торговую систему! Однако изначально вы все равно не знаете от чего плясать, поэтому это задача важная, но не главная! Возьмите в качестве ПРОШЛОГО интервал с 20-00МСК до 12-00МСК. Иначе говоря ваша стратегия будет охватывать ровно сутки, часть которых - это ПРОШЛОЕ, а вторая часть - БУДУЩЕЕ на основании (в зависимости) от ПРОШЛОГО. Вот у вас уже есть три контрольных уровня (КУ) - это цена закрытия часа в 20-00 прошлого дня цена принятия торгового решения - это 12-00, и окончание торговли - это 20-00 текущего дня. При анализе просто проведите через эти уровни горизонтальные и вертикальные линии для наглядности. Затем в экселе или другой программе вам необходимо будет заносить цифры вашего анализа. Это задача на первый взгляд довольно простая, но она потребует от вас терпения и времени. Что же нужно изначально заносить в табличку? Вам потребуется 6- цифр, это максимальное и минимальное отклонение цены в пунктах относительно 20-00 прошлого (два показателя), и относительно 12-00 4-е показателя максимума и минимума- два из ПРОШЛОГО и два экстремума, получившихся до 20-00 текущего дня включительно. Конечно выборка допустим из 100 сессий маловата, чтобы окончательно определиться с алгоритмом принятия торговых решений, но уже позволит найти некоторые зависимости в поведении цены. Нужно хотя бы для сотни сессий получить эти шесть цен...
И так! Вы забиваете, допустим в экселе, 6 уровней экстремумов. Затем начинаете с помощью обычного фильтра искать наиболее часто встречающиеся, для чего нужно взять какой то шаг (я обычно беру 5 пунктов) и с таким шагом фильтруете. результаты записываете. Допустим у вас получилось, что по состоянию на 20-00 МСК предыдущего дня, цена чаще всего получала максимум в 40 или более пунктов. Берете для дальнейшей проверки этот уровень за основу. далее смотрите - как часто при выбранном максимуме не менее 40 пунктов цена имела минимум 40п. здесь может оказаться что таких минимумов мало. Тогда ищите оптимальный уровень для минимума. допустим он будет 25 пунктов. Вот у вас уже есть два предварительных контрольных уровня для дальнейшего исследования статистики. Имея уже их ввиду переходите к анализу экстремумов в 12-00 МСК и 20-00 МСК. Поскольку здесь появляется много уже вариантов - готовьтесь к долгой и утомительной работе. Наверное в интернете есть готовые тестилки и труд этот можно значительно упростить и сэкономить время, но я пользуюсь только ручным тестированием, потому что никакая "машина" не в состоянии сама по себе увидеть изюминку. Может я и не прав, вы можете это вполне опровергнуть.
Когда в результате проделанной работы вы получите свои контрольные уровни, далее вы сможете уже поискать зависимости такого характера. Допустим при торговле длинных сделок до уровня 40п. доходит 70% всех сделок, а далее уже статистика падает, то вы можете рассматривать этот уровень как первую или даже единственную цель. В более сложном варианте, достижение ценой этого уровня - сигнал возможного разворота цены. Я в своих системах, особенно для средне и долгосрочной торговли, одну из сделок закрываю на этом уровне. Тогда в случае разворота цены мы уже имеем профит по одной сделке. Но это уже вариант сложной системы. Я вам рекомендую на первом этапе искать изюминку для простой системы, где нет пока переворотов. Важно получить изначально доходность, при чем, здесь уже задавали этот вопрос, не зависимо от количества прибыльных/убыточных сделок (это соотношение может даже быть в пользу убыточных) важна именно доходность, потому что вы можете предусмотреть в своей системе прибыль по сделке значительно превышающую убыток, поэтому в итоге ваша система окажется прибыльной. Только здесь обратите внимание на важную деталь - на сколько спокойно или дискомфортно вы себя чувствуете при большом количестве убыточных сделок? Если дискомфортно - ищите вариант системы с меньшим профитом за сделку, но с большим количеством профитных сделок.
Крайне важно учитывать, особенно при работе с короткими стоп приказами, спред по выбранному инструменту. Обычно во многих ДЦ он фиксированный. В некоторых увеличивается на тонком рынке. А в некоторых спред рыночный и может изменяться значительно. В своих расчетах обязательно закладывайте если уж не максимальную, то хотя бы среднюю величину спреда. Если в итоге ваша система будет показывать доходность на истории хотя бы в 20% годовых - значит вы на правильном пути и первую изюминку своей системы вы уже нашли. Если минимальную доходность вы не получите - копайте дальше! Хотите вы этого или нет - вам придется усложнять свою систему, чтобы рассчитывать на получение более высокой доходности. На это могут уйти месяцы а то и годы. Если вы морально готовы к этому - результат придет рано или поздно. Если не готовы - лучше сразу отказаться от попыток создать собственную систему. Ищите готовые решения. Их много (предложений). Выберете что то себе по карману. Возможно уже на основе выбранной чужой системы вы найдете свою изюминку и доработаете ее под себя. Удачи!